前些日子股社区的微信公众账号发布了一篇帖子《一张价值几十万个跌停的统计表》,主要是预测即将被ST的股票,虽然有些标题党,但是还有有一些参考价值的。帖子中只有图片表格,没有具体的代码,这里决定用代码跑一下,可以实时更新看看结果,用来排雷。
股票被ST都是一种利空的现象,主要是因为以下原因:
大量公募基金都有规定不能买入ST股票,
私募基金可以买ST股票,但是仓位限制更苛刻,普通单支股票你可以买总仓位的20%,单支ST股票你只能买5%仓位
ST股票无法质押融资
民间高利贷借钱炒股的合同通常也会有禁止买入ST股票的条款
涨跌幅变小后不利于短线游资炒作
带给公司负面形象
下面的表格(来自股社区)也体现了股票当天被ST后的股价变化,可以看出,基本上被ST当天都是跌停的,所以应该尽量避免踩到这种ST雷:
什么股票会被ST(special treatment)?
如果以下条件发生了,会触发股票的ST:
最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值;
最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本;
注册会计师对最近一个会计年度的财产报告出具无法表示意见或否定意见的审计报告;
最近一个会计年度经审计的股东权益扣除注册会计师、有关部门不予确认的部分,低于注册资本;
最近一份经审计的财务报告对上年度利润进行调整,导致连续两个会计年度亏损;
经交易所或中国证监会认定为财务状况异常的。
可以看出,2~6条基本无法用来预测股票被ST,但是第一条可以用来预测即将被ST的股票。基于本年的3季报的净利润和去年年报的利润,可以大致预测出该股票是否即将被ST。如果今年3季报依然亏损很厉害,那么年报基本上也是亏损的了(要不然利润操纵的也忒明显了)。
用优矿的财务数据(DataAPI.FdmtISGet)将这些内容筛选出来
得到原始的数据后,首先要把2016年3季报和2015年年报的净利润都是负值的股票筛选出来,ST大概率会在这些股票中产生!
在筛选的过程中可以看到有些股票已经被ST了,把这些滤除掉;还有些股票是B股的,这里暂时不予考虑,也滤除B股的股票,只留下A股的。
加上2016年报发布的时间,也就是有可能引爆的那一天,有如下公司:
上面表格中的排序是按照3季度的净利润大小排序的,亏损的越多,排名越靠近底部,那么被ST的概率越大。像重庆钢铁这种,基本上跑不掉了。排名靠前的概率就比较低了,因为3季报亏损的较少,4季度有可能就挣钱填上了,实在不济,在年报中将利润稍作操纵,即可摆脱被ST的命运。
股社区中后来更新过这个名单,最终有90多个。作者说使用了另一个规则的财务数据,优矿的数据用的就是最新的财务准则,所以结果应该差别不是太大。本着宁缺勿滥的原则,这些股票,尤其是底部的股票,还是不要碰的好,有一些近期就要公布的,大家谨慎观望。
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