如何选择交易系统

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楼主 2021-08-11 15:11:58
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追溯历史,交易系统的存在和发展已经经历了近百年的时光,从我们所熟知的江恩、李佛摩尔到罗杰斯。在统计套利以及最近兴起的高频交易之外,如何选择交易系统?答案就在下面的五大类型中:

趋势跟随交易系统(Trending Systems);

反趋势交易系统(Countertrending Systems);

突破交易系统(Breakout Systems);

价格区间交易系统(Trading Range Systems);

对冲系统(Hedging Systems)。

趋势跟随交易系统

趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期,主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后,由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号,当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是,无论怎样现代化,趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。正如我们前面所提及的,没有任何策略能够战胜所有市场。

趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下,我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行,并且回撤较小。比如在上升趋势中,调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。

从历史数据来看,市场在30%—35%的时间内时处于趋势行情中。在趋势行情中,通常有某些因素导致投资者更为贪婪(在上升趋势中)或者更为恐惧(在下降趋势中)。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势,往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。

为了抓住市场的大趋势,交易研究者开发出了相应的趋势跟随系统。这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的,因为每一个交易者都希望简单、快速地赚到钱。那么趋势交易的劣势是什么呢?作为一个趋势交易者,你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易,振荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。

趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统,因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此,作为趋势交易投资者,你必须具有承受这些风险的能力,并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。

如上所述,趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时,尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中,那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易,那么他们将会损失大量的金钱和时间。

跟随趋势交易系统无外乎关注以下三点

1、跟随趋势

我用的是双均线系统,MACD其实也是变向的双均线系统,不明白怎么老有人说我是预测走势下单。均线系统不是一个预测系统,因为这个系统,连下一根均线的点位,当下都不能给出,怎么谈得上预测?波浪理论其实有点预测的意思,所以我认为这是很垃圾的理论。

如果你看到的技术书籍,给出的说法是这样的,金叉提示买入,死叉提示卖出,那肯定是一本垃圾书籍。我给出的解释是,金叉的含义如下:

A、市场当下已经确切为多头市场,(未来依然不确切);

B、在当下持有多单风险可控,收益不能确定,所谓风险可控,就是如果你把死叉当场出场信号,那止损其实是确切的,所谓收益不能确定,就是你如果同样把死叉当成锁定收益的信号,那收益是无法预判的,可能是止损出局,也可能极其可观;

C、在当下持有空单风险不可控

死叉可以对比写出,以上解释显然没有任何预测的成分,但是信息依然很有用,在一个高杠杆的市场,风险是第一位的,所以根据C,必须平仓空单,而根据B,风险可控而收益不能确定的事情,其实就是摸彩票,摸彩票其实显然不是预测自己可以获得大奖,而是撞大运。

10元的面值,奖金100元,很多人摸20次才能中一次,那就肯定亏损,我目前的系统,摸3次可以中一次,所以从历史看中奖概率大些;

2、过滤信号

提高中奖率,必须过滤信号,将20次中一次,提高到3次中一次,这样中奖概率就很大了。

过滤信号我是用两个办法,一个是小周期服从大周期,这样就剔除了一半的信号,而只选择大小周期同向的信号,这样中奖概率大一些,一个是耦合震荡指标,将更象震荡形态的信号

剔除在外,而只保留更像趋势形态的信号,这样中奖概率又提高一些;

3、优化进场出场时机

这个就是提高中奖金额,如果奖金金额200元,那即使10元彩票中奖概率是5次中1次,也不怕,也是暴利。

目前采取的是突破回踩开单,以下的话,如果你也和我一样采用双均线系统,那将对你非常有用!如果你采用突破开单,那震荡形态会非常惨,当然你也可以吃到每一波趋势行情。

如果改为突破回踩开单,目前我是2次止损1次盈利,止损就是震荡形态,震荡形态必然回踩,只是没有踩住,但回踩也减少了你的亏损!也就是这样操作,66%的你的下单,都会减少亏损。剩下再说趋势形态,趋势形态不回踩直接上攻的有50%,回踩再向上的有50%,不回踩就向上的,你是吃不到了,但回踩再向上的,如果是多单,你的开单点位将降低,等于又多一块利润。所以在这剩下33%之中,这一改进,也对其中的一半有利。算一下帐,这个改进,对5/6的开单都是有利的,只是错过了1/6的赢利行情。历史复盘一下你就清楚了,这是非常合算的买卖,因为那1/6的赢利行情,根本吃不到你在其余5/6开单中所得到的实惠。

反趋势交易系统

反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。通常认为,最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略。反趋势系统存在的历史已经超过几十年,但并未在中小投资者中流行开来,它被冷落是由于投资者的本性所导致的。

反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上,是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。

作为一个反趋势交易者,通常需要在市场中有长期丰富的经验。一般来说,振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标、特殊的K线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。

与趋势交易系统或者突破交易系统相比,由于反趋势交易系统是逆向交易,因此通常伴随更大的交易风险。所以,作为反趋势交易者,必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可挡的,而反趋势的交易机会瞬间即逝并且带有更为严重的投机倾向,很有可能存在连续做错方向的情况。统计表明,反趋势交易系统在20%的情况下是奏效的。

逆市交易系统

交易系统不一定要写成数学语言,只要能转化为一套比较完整客观可验证的规则,就可以满足实际交易的需求。逆市交易系统就是一个比较规则化的体系。虽然这个系统我称呼其为逆市交易系统,实际上本质还是顺势的,不过顺的这个势和一般所说的趋势交易系统里的顺势概念绝对不一样。这套系统是专门针对熊市的交易方法。

从2001.8-9确认进入熊市以来,市场大体上提供了20次左右的波段操作机会(这个标准对不同方法而言其实不一样,我这是用这个系统来衡量的)。要很好地持续性把握这些机会,就需要真正理解熊市中的资金汇聚原理,设计出比较客观化的规则。

逆市交易一般都有一个难点,就是选股上。大盘集体超跌时还好说一些,要是一般的相对低位,要在很多状态类似的股票中选出未来强势股票难度是极大的。倒经常见很多人在大盘机会来临时猜谜,猜错的几率一点也不小。

借助于涨停板制度,市场实际上提供了一个把握强势股票来充分利用大盘波段机会的机会。

原始规则:

1、大盘在经过一段时间下跌后出现1.5%以上的涨幅,阶段性底部确立;

2、大盘上涨当日主导板块中第一个封上涨停的股票是操作对象;

3、第二天开盘后9:30-9:45是操作时间,主要在9:35左右买入;

4、一般情况下第二日即行卖出,如继续涨停或其它考虑可放宽止赢(止损的几率很小)的空间。

交易机会:

01、2001-10-23,可操作对象很多;

02、2001-11-08-16,可操作对象也很多,16日只有600378;

03、2002-01-23,0412;

04、2002-01-29-31,可选择对象太多了;

05、2002-03-04-05,0029;

06、2002-04-04,600072;

07、2002-04-26,600822、600843(这受600633影响);

08、2002-05-17-21,0701;

09、2002-06-06,0029;

10、2002-06-17-21,0058

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